PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBSC с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBSC и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 11.34%.


DBSC

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.96%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBSC и WCEO


2026 (YTD)2025
DBSC
Deepwater Beachfront Small Cap ETF
5.96%-0.65%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF
11.34%-0.83%

Correlation

The correlation between DBSC and WCEO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deepwater Beachfront Small Cap ETF

Hypatia Women CEO ETF

Доходность на риск

DBSC vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBSC

WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSC c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DBSC vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBSCWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.67

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DBSC и WCEO

Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и WCEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBSCWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-25.88%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.81%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.52%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSC и WCEO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBSCWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

15.22%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

18.13%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

18.13%

+2.23%

Сравнение комиссий DBSC и WCEO

И DBSC, и WCEO имеют комиссию равную 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSC и WCEO

DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


ПозицияTTM202520242023
DBSC
Deepwater Beachfront Small Cap ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF
0.58%0.64%0.88%0.93%

Часто задаваемые вопросы


DBSC and WCEO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBSC and WCEO have the same expense ratio: 0.85% per year.

WCEO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for DBSC.

They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Hypatia Capital.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBSC и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор