Сравнение DBP с SILJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).
DBP и SILJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBP и SILJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBP и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 7.03% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 7.41% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: 13.17% против 14.73% соответственно.
DBP
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 57.78%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 13.17%
SILJ
- 1 день
- 8.82%
- 1 месяц
- -26.25%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- 149.83%
- 3 года*
- 42.89%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и SILJ
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.
Доходность на риск
DBP vs. SILJ — Ранг доходности на риск
DBP
SILJ
Сравнение DBP c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBP | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.74 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.83 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.26 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 14.55 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBP | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.74 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.38 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.32 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.09 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DBP и SILJ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и SILJ
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SILJ в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.28% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 1.86% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и SILJ
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и SILJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBP | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -79.04% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -34.71% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -56.09% | +30.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -70.06% | +41.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -26.25% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -41.67% | +16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 10.16% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и SILJ
Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 12.31%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBP | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 21.63% | -9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 46.79% | -16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.93% | 54.97% | -22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 44.07% | -23.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 46.61% | -28.04% |