Сравнение DBP с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
DBP и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBP и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBP и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 7.03% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 13.17% против 17.70% соответственно.
DBP
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 57.78%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 13.17%
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и PPA
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
DBP vs. PPA — Ранг доходности на риск
DBP
PPA
Сравнение DBP c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBP | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.99 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.68 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.11 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 12.51 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.99 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.03 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DBP и PPA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и PPA
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.28% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и PPA
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -57.37% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -13.71% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -18.37% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -43.92% | +15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -10.69% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -9.19% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 3.41% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и PPA
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 7.16% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 15.07% | +15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.93% | 21.64% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 18.19% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 20.48% | -1.91% |