PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBP с PHYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DBP и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBP и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		8.35%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		9.33%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 9.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBP имеют среднегодовую доходность 13.31%, а акции PHYS немного впереди с 13.62%.

DBP

1 день
1.23%
1 месяц
-12.21%
С начала года
8.35%
6 месяцев
27.71%
1 год
59.98%
3 года*
34.55%
5 лет*
21.03%
10 лет*
13.31%

PHYS

1 день
1.86%
1 месяц
-11.30%
С начала года
9.33%
6 месяцев
21.63%
1 год
49.54%
3 года*
32.67%
5 лет*
21.61%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с QQQDBP с IAU
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с SGOLPHYS с GLDMPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

DBP vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPPHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.74

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.12

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.59

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

9.31

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBP vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.20

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Корреляция

Корреляция между DBP и PHYS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и PHYS

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.25%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBP и PHYS

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и PHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

DBPPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-48.16%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-19.35%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-21.80%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

-23.75%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.35%

-11.80%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-21.07%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

5.38%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и PHYS

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 11.16% и 10.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBPPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

10.75%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.56%

25.20%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.94%

28.59%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

18.04%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

16.26%

+2.31%