PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с PHYS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) is Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 10 years, DBP returned 12.31%/yr vs 12.40%/yr for PHYS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности DBP и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 1.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBP имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции PHYS немного впереди с 12.40%.

DBP

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.68%
1 год
42.65%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.31%

PHYS

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.73%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.32%
1 год
31.14%
3 года*
29.99%
5 лет*
17.41%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.13%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		1.64%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%12.78%

Correlation

The correlation between DBP and PHYS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2010 г.

0.91

The correlation between DBP and PHYS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

DBP vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.14

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.51

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.62

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

3.99

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBP vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DBP и PHYS

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-48.16%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-19.35%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-19.35%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-21.80%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

-23.75%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-18.01%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-21.00%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

7.82%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и PHYS

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.66%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

23.87%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

27.43%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

18.31%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

16.30%

+2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и PHYS

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.38%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DBP and PHYS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBP has higher volatility (7.57%) compared to PHYS (5.66%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs PHYS's -48.16%.

DBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор