PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с MFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с MFUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, DBMF returned 31.40% vs 38.04% for MFUT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 1.18%/yr for MFUT.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и MFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у MFUT с доходностью 22.38%.

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

MFUT

1 день
0.45%
1 месяц
4.71%
С начала года
22.38%
6 месяцев
26.08%
1 год
38.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и MFUT

2026 (YTD)20252024
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%-8.15%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		22.38%-1.83%-16.68%

Correlation

The correlation between DBMF and MFUT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с MFUT:
MFUT с HFMFMFUT с IMFMFUT с SDMFMFUT с GXDWMFUT с CTAMFUT с FFUTMFUT с ASMF

Доходность на риск

DBMF vs. MFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c MFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFMFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.64

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.22

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.52

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

4.14

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.07

13.37

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. MFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUT равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и MFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFMFUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.00

+0.77

Просадки

Сравнение просадок DBMF и MFUT

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и MFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFMFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-29.28%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-9.23%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-16.60%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.85%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и MFUT

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.12%, в то время как у Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFMFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.55%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.65%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

14.47%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

13.38%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

13.38%

-0.97%

Сравнение комиссий DBMF и MFUT

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и MFUT

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and MFUT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUT has higher volatility (3.55%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs MFUT's -29.28%.

On 1-year performance, MFUT leads with 38.04% vs 31.40% for DBMF. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 38.04% return vs 31.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.00% for MFUT.

They also come from different issuers: iM Global Partners and Cambria. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 1.18% for MFUT.

MFUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и MFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор