PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с MFTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с MFTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and MFTFX (Arrow Managed Futures Stragegy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 5 years, DBMF returned 8.46%/yr vs 10.89%/yr for MFTFX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBMF charges 0.85%/yr vs 1.54%/yr for MFTFX.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и MFTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у MFTFX с доходностью 17.48%.

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

MFTFX

1 день
0.70%
1 месяц
3.90%
С начала года
17.48%
6 месяцев
23.33%
1 год
45.25%
3 года*
5.64%
5 лет*
10.89%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и MFTFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		17.48%9.29%6.87%-13.57%57.88%2.13%-4.13%2.90%

Correlation

The correlation between DBMF and MFTFX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.55

The correlation between DBMF and MFTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с CTAMFTFX с FBALXMFTFX с VOOMFTFX с SPYMFTFX с SPXL

Доходность на риск

DBMF vs. MFTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c MFTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFMFTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.33

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.97

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

4.66

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.07

13.07

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. MFTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFTFX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и MFTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFMFTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.19

+0.59

Просадки

Сравнение просадок DBMF и MFTFX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки MFTFX в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и MFTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFMFTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-35.70%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-9.83%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-32.57%

+16.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-32.57%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-16.99%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.49%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и MFTFX

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.12%, в то время как у Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFMFTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

4.01%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.45%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

19.61%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

22.05%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

22.14%

-9.73%

Сравнение комиссий DBMF и MFTFX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MFTFX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и MFTFX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and MFTFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFTFX has higher volatility (4.01%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs MFTFX's -35.70%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и MFTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор