PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с MFTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBMF с MFTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX).

DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. MFTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DBMF и MFTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBMF и MFTFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		6.05%9.29%6.87%-13.57%57.88%2.13%-4.13%2.90%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у MFTFX с доходностью 6.05%.

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

MFTFX

1 день
0.62%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.05%
6 месяцев
14.66%
1 год
22.92%
3 года*
7.10%
5 лет*
10.78%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF
Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с FBALXMFTFX с SPYMFTFX с VOOMFTFX с CTAMFTFX с SPXL

Сравнение комиссий DBMF и MFTFX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MFTFX в 1.54%.

MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

DBMF vs. MFTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c MFTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFMFTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.09

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.50

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.78

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

3.77

+14.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. MFTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа MFTFX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и MFTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFMFTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.09

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.15

+0.59

Корреляция

Корреляция между DBMF и MFTFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и MFTFX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и MFTFX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки MFTFX в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и MFTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBMFMFTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-35.70%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-10.94%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-32.57%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-7.55%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-17.14%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

5.18%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и MFTFX

Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 4.20%, в то время как у Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBMFMFTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.05%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

15.24%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

21.12%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

22.08%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

22.13%

-9.65%