Сравнение DBLTX с VMBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX).
DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. VMBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLTX и VMBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLTX и VMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 0.00% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
VMBIX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares | 0.17% | 8.44% | 1.78% | 4.97% | -11.56% | -1.30% | 3.77% | 6.19% | 0.88% | 2.38% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DBLTX превзошли акции VMBIX по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.39% соответственно.
DBLTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.85%
VMBIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLTX и VMBIX
DBLTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VMBIX в 0.05%.
Доходность на риск
DBLTX vs. VMBIX — Ранг доходности на риск
DBLTX
VMBIX
Сравнение DBLTX c VMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLTX | VMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.72 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.09 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 5.86 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLTX | VMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.07 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.51 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DBLTX и VMBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLTX и VMBIX
Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VMBIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.87% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
VMBIX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares | 3.89% | 4.20% | 4.27% | 3.29% | 2.33% | 1.01% | 2.02% | 2.76% | 2.74% | 2.18% | 2.13% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок DBLTX и VMBIX
Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки VMBIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и VMBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLTX | VMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -17.44% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.58% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -17.11% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | -17.44% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.83% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.52% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.92% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLTX и VMBIX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) имеют волатильность 1.70% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLTX | VMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.68% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.49% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.30% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 6.33% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 4.76% | -0.38% |