Сравнение DBLSX с MXSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и MXSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и MXSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 0.19% | 5.30% | 4.24% | 5.67% | -4.25% | -0.03% | 4.64% | 5.40% | 0.73% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у MXSDX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции DBLSX превзошли акции MXSDX по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.25% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
MXSDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и MXSDX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MXSDX в 0.60%.
Доходность на риск
DBLSX vs. MXSDX — Ранг доходности на риск
DBLSX
MXSDX
Сравнение DBLSX c MXSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | MXSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.25 | 2.30 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 3.45 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.60 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 3.98 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.44 | 18.30 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | MXSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 2.30 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 1.05 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 1.13 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.32 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и MXSDX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и MXSDX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности MXSDX в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 3.08% | 3.08% | 4.43% | 2.31% | 1.51% | 1.87% | 2.14% | 2.06% | 1.90% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и MXSDX
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки MXSDX в -10.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и MXSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | MXSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -10.81% | -46.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -1.05% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -6.63% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -7.78% | -49.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.55% | -0.57% | -44.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -3.05% | -28.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.23% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и MXSDX
DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | MXSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.49% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.84% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 1.80% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 2.10% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 2.00% | +61.98% |