Сравнение DBLSX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 4.77% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции DBLSX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.88% против 3.27% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
GPARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и GPARX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
DBLSX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
DBLSX
GPARX
Сравнение DBLSX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 1.65 | +2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.93 | 2.19 | +3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 1.36 | +0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 2.35 | +4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.25 | 10.80 | +17.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.65 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.27 | 0.52 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.78 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.75 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и GPARX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и GPARX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности GPARX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.16% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и GPARX
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -15.56% | -41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -4.68% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -15.56% | +10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -15.56% | -41.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.38% | -1.46% | -43.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -2.40% | -28.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.02% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и GPARX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.47%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 2.14% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 6.11% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 6.56% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 4.94% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 4.23% | +59.75% |