Сравнение DBL с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
DBL - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBL и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBL и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | -2.13% | 7.16% | 10.05% | 13.11% | -15.83% | 4.61% | 3.93% | 16.74% | -6.24% | 4.49% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DBL показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DBL уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 2.29% против 3.93% соответственно.
DBL
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.29%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBL и JMSIX
DBL берет комиссию в 2.43%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
DBL vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
DBL
JMSIX
Сравнение DBL c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBL | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 2.15 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 3.84 | -3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.54 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.47 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 13.30 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBL | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.15 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.76 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 1.02 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.76 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между DBL и JMSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBL и JMSIX
Дивидендная доходность DBL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 9.04% | 8.66% | 8.52% | 8.60% | 8.89% | 7.17% | 8.69% | 6.83% | 10.27% | 9.03% | 8.68% | 9.35% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBL и JMSIX
Максимальная просадка DBL за все время составила -26.45%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBL и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBL | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.45% | -18.40% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -1.64% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -11.39% | -13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.45% | -18.40% | -8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -1.39% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -2.60% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.43% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBL и JMSIX
DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBL | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 0.77% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 1.67% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 2.59% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 3.70% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 3.85% | +10.77% |