PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBL с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBL с CRMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

DBL - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DBL и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBL и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		-1.86%7.16%10.05%13.11%-15.83%4.61%9.04%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, DBL показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.81%.

DBL

1 день
0.27%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-1.42%
1 год
2.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.32%

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Opportunistic Credit Fund

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с DBL:
DBL с DSLDBL с ZTRDBL с RFXIXDBL с ANGLXDBL с DBLFXDBL с BILDXDBL с BWDTX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTOXCRMVX с CRTBXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с BWDTXCRMVX с JMSIX

Сравнение комиссий DBL и CRMVX

DBL берет комиссию в 2.43%, что несколько больше комиссии CRMVX в 1.62%.

DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund

Доходность на риск

DBL vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBL
Ранг доходности на риск DBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBL: 99
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBL c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.59

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.17

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.39

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

7.77

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBL vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBL на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CRMVX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBL и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.59

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.00

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.00

+0.32

Корреляция

Корреляция между DBL и CRMVX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBL и CRMVX

Дивидендная доходность DBL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности CRMVX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		9.02%8.66%8.52%8.60%8.89%7.17%8.69%6.83%10.27%9.03%8.68%9.35%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBL и CRMVX

Максимальная просадка DBL за все время составила -26.45%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBL и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.45%

-97.39%

+70.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-2.81%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-97.39%

+72.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-97.14%

+94.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-22.05%

+15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.86%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DBL и CRMVX

DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что DBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

1.80%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

2.99%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

4.17%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.59%

1,708.90%

-1,697.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

1,593.93%

-1,579.31%