Сравнение DBL с ZTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и Virtus Total Return Fund (ZTR).
DBL - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DBL и ZTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBL и ZTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | -1.86% | 7.16% | 10.05% | 13.11% | -15.83% | 4.61% | 3.93% | 16.74% | -6.24% | 4.49% |
ZTR Virtus Total Return Fund | 9.60% | 18.63% | 18.31% | -3.21% | -21.32% | 20.57% | -11.78% | 44.65% | -24.86% | 29.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DBL показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у ZTR с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции DBL уступали акциям ZTR по среднегодовой доходности: 2.32% против 6.63% соответственно.
DBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.32%
ZTR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBL и ZTR
DBL берет комиссию в 2.43%, что меньше комиссии ZTR в 3.77%.
Доходность на риск
DBL vs. ZTR — Ранг доходности на риск
DBL
ZTR
Сравнение DBL c ZTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и Virtus Total Return Fund (ZTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBL | ZTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.61 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.22 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.18 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 9.41 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBL | ZTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.61 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.31 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DBL и ZTR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBL и ZTR
Дивидендная доходность DBL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности ZTR в 8.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 9.02% | 8.66% | 8.52% | 8.60% | 8.89% | 7.17% | 8.69% | 6.83% | 10.27% | 9.03% | 8.68% | 9.35% |
ZTR Virtus Total Return Fund | 8.89% | 9.52% | 10.24% | 15.25% | 15.88% | 10.96% | 13.72% | 11.89% | 15.18% | 13.85% | 10.58% | 9.11% |
Просадки
Сравнение просадок DBL и ZTR
Максимальная просадка DBL за все время составила -26.45%, что меньше максимальной просадки ZTR в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBL и ZTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBL | ZTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.45% | -57.25% | +30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -11.17% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -42.64% | +18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.45% | -57.25% | +30.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -4.23% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -9.38% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.59% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBL и ZTR
Текущая волатильность для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) составляет 3.81%, в то время как у Virtus Total Return Fund (ZTR) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что DBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBL | ZTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.85% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 8.53% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 14.92% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 16.87% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 21.58% | -6.96% |