Сравнение DBL с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
DBL - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBL и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBL и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | -1.86% | 7.16% | 10.05% | 13.11% | -15.83% | 4.61% | 3.93% | 16.74% | -6.24% | 4.49% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DBL показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции DBL уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 2.32% против 4.58% соответственно.
DBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.32%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBL и DBSCX
DBL берет комиссию в 2.43%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
DBL vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
DBL
DBSCX
Сравнение DBL c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBL | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 2.65 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 3.83 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.60 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 3.78 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 14.70 | -13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBL | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.65 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.39 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 1.59 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.57 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между DBL и DBSCX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBL и DBSCX
Дивидендная доходность DBL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 9.02% | 8.66% | 8.52% | 8.60% | 8.89% | 7.17% | 8.69% | 6.83% | 10.27% | 9.03% | 8.68% | 9.35% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок DBL и DBSCX
Максимальная просадка DBL за все время составила -26.45%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBL и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBL | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.45% | -14.12% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -1.60% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -9.52% | -15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.45% | -14.12% | -12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.45% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -1.25% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.41% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBL и DBSCX
DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что DBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBL | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 1.00% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 1.53% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 2.29% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 2.70% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 2.90% | +11.72% |