DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в DoubleLine Opportunistic Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) показал доход в -2.13% с начала года и 1.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBL составила 2.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении DBL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -16.4%.

DoubleLine Opportunistic Credit Fund: годовая альфа составляет 2.16%, бета — 0.27, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 30.01.2012.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (24.31%) было выше, чем в снижении (21.50%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.27 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.10 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия DBL составляет 2.43%, что выше среднего уровня по рынку.

DBL имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность DoubleLine Opportunistic Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DoubleLine Opportunistic Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DoubleLine Opportunistic Credit Fund показал максимальную просадку в 26.45%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка DoubleLine Opportunistic Credit Fund составляет 3.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.