Сравнение DBL с DBLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX).
DBL - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. DBLFX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBL и DBLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBL и DBLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | -1.86% | 7.16% | 10.05% | 13.11% | -15.83% | 4.61% | 3.93% | 16.74% | -6.24% | 4.49% |
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.95% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DBL показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у DBLFX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции DBL превзошли акции DBLFX по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.09% соответственно.
DBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.32%
DBLFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBL и DBLFX
DBL берет комиссию в 2.43%, что несколько больше комиссии DBLFX в 0.47%.
Доходность на риск
DBL vs. DBLFX — Ранг доходности на риск
DBL
DBLFX
Сравнение DBL c DBLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBL | DBLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.95 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.38 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.35 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 4.46 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBL | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.95 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.13 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.49 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DBL и DBLFX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBL и DBLFX
Дивидендная доходность DBL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности DBLFX в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 9.02% | 8.66% | 8.52% | 8.60% | 8.89% | 7.17% | 8.69% | 6.83% | 10.27% | 9.03% | 8.68% | 9.35% |
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.40% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DBL и DBLFX
Максимальная просадка DBL за все время составила -26.45%, что больше максимальной просадки DBLFX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBL и DBLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBL | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.45% | -17.09% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -2.86% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -17.09% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.45% | -17.09% | -9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -2.54% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -2.58% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.86% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBL и DBLFX
DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что DBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBL | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 1.54% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 2.42% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 3.96% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 5.20% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 4.27% | +10.35% |