PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBL с FV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBL с FV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBL (DoubleLine Opportunistic Credit Fund) and FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) are both funds - DBL is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine, while FV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dorsey Wright Focus Five Index. DBL is actively managed, while FV is passively managed. Over the past 10 years, DBL returned 2.53%/yr vs 13.45%/yr for FV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DBL charges 2.43%/yr vs 0.87%/yr for FV.

Доходность

Сравнение доходности DBL и FV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBL показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FV с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции DBL уступали акциям FV по среднегодовой доходности: 2.53% против 13.45% соответственно.

DBL

1 день
0.29%
1 месяц
0.11%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-2.41%
1 год
0.23%
3 года*
7.38%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.53%

FV

1 день
1.48%
1 месяц
11.69%
С начала года
18.14%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.90%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.37%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBL и FV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		-2.09%7.16%10.05%13.11%-15.83%4.61%3.93%16.74%-6.24%4.49%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		18.14%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%

Correlation

The correlation between DBL and FV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Opportunistic Credit Fund

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Часто сравнивают с DBL:
DBL с CRMVXDBL с ZTRDBL с DSLDBL с DBLFXDBL с DBSCXDBL с ANGLXDBL с RFXIX
Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALI

Доходность на риск

DBL vs. FV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBL
Ранг доходности на риск DBL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBL: 33
Ранг коэф-та Мартина
FV
Ранг доходности на риск FV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBL c FV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
1.91

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.62

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

2.16

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

8.12

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBL vs. FV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBL на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FV равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBL и FV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.91

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.63

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DBL и FV

Максимальная просадка DBL за все время составила -26.45%, что меньше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBL и FV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.45%

-34.04%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-13.45%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.72%

-23.08%

+17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-23.08%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.45%

-34.04%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

0.00%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-5.80%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.57%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DBL и FV

Текущая волатильность для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) составляет 1.82%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

4.25%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

12.54%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

15.22%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

20.76%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

21.42%

-6.89%

Сравнение комиссий DBL и FV

DBL берет комиссию в 2.43%, что несколько больше комиссии FV в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBL и FV

Дивидендная доходность DBL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности FV в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		9.18%8.66%8.52%8.60%8.89%7.17%8.69%6.83%10.27%9.03%8.68%9.35%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%

Часто задаваемые вопросы

DBL and FV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FV has higher volatility (4.25%) compared to DBL (1.82%). In terms of maximum drawdown, DBL dropped -26.45% vs FV's -34.04%.

FV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBL и FV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор