PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBJP с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с USSG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBJP returned 21.97%/yr vs 13.39%/yr for USSG. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у USSG с доходностью 13.80%.

DBJP

1 день
0.55%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
10.96%
С начала года
21.38%
1 год
45.96%
3 года*
28.39%
5 лет*
21.97%
10 лет*
16.77%
Всё время*
14.09%

USSG

1 день
-0.18%
1 месяц
3.05%
6 месяцев
13.71%
С начала года
13.80%
1 год
24.48%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
Всё время*
17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBJP

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
$2.34M$4.41M$4.81M

USSG

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
$1.31M$1.07M$871.71K

Сравнение доходности по годам DBJP и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		21.38%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%10.77%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		13.80%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%

Correlation

The correlation between DBJP and USSG is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.65

The correlation between DBJP and USSG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBJP и USSG

Секторы
DBJP
USSG

Технологии

24.9%
35.5%

Промышленность

22.8%
9.2%

Финансовые услуги

17.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.1%
12.8%

Здравоохранение

5.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.3%

Сырьевые материалы

3.1%
1.9%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Коммунальные услуги

1.0%
1.0%

Энергетика

0.8%
1.9%

Технологии

DBJP
24.9%
USSG
35.5%

Промышленность

DBJP
22.8%
USSG
9.2%

Финансовые услуги

DBJP
17.6%
USSG
10.6%

Потребительский циклический сектор

DBJP
11.2%
USSG
9.4%

Коммуникационные услуги

DBJP
8.1%
USSG
12.8%

Здравоохранение

DBJP
5.3%
USSG
10.3%

Потребительский защитный сектор

DBJP
3.4%
USSG
5.3%

Сырьевые материалы

DBJP
3.1%
USSG
1.9%

Недвижимость

DBJP
1.9%
USSG
2.0%

Коммунальные услуги

DBJP
1.0%
USSG
1.0%

Энергетика

DBJP
0.8%
USSG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX

Доходность на риск

DBJP vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBJP c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBJPUSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.74

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.45

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

2.19

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

9.00

+6.10

DBJP vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа USSG равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBJP и USSG

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и USSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-34.10%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-11.20%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-20.00%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-27.00%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-0.18%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-5.50%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.73%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и USSG

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.54%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

11.34%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

14.13%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

17.78%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

20.08%

-0.81%

Сравнение комиссий DBJP и USSG

DBJP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и USSG

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности USSG в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.25%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBJP and USSG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (5.79%) compared to USSG (4.54%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs USSG's -34.10%.

On 5-year performance, DBJP leads with 21.97% vs 13.39% for USSG. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USSG has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBJP has performed better with a 21.97% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

DBJP has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.95% for USSG.

DBJP is categorized as Japan Equities, while USSG is Large Cap Growth Equities. DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. They also come from different issuers: Xtrackers and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.10% for USSG.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор