Сравнение DBJP с JPXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN).
DBJP и JPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и JPXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBJP и JPXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 9.63% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -14.82% | 21.24% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 8.03% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у JPXN с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции JPXN по среднегодовой доходности: 15.47% против 8.96% соответственно.
DBJP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 15.47%
JPXN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и JPXN
DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии JPXN в 0.48%.
Доходность на риск
DBJP vs. JPXN — Ранг доходности на риск
DBJP
JPXN
Сравнение DBJP c JPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBJP | JPXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.59 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.24 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.45 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 9.35 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBJP | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.59 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.42 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.53 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.26 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DBJP и JPXN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и JPXN
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности JPXN в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.57% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.91% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и JPXN
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки JPXN в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и JPXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBJP | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -55.54% | +24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.11% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -33.21% | +11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -33.21% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -7.51% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -15.14% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.43% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и JPXN
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 7.74%, в то время как у iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBJP | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 8.66% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 14.41% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 20.68% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 17.59% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 17.07% | +2.71% |