PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с DBAW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBJP returned 17.47%/yr vs 11.99%/yr for DBAW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у DBAW с доходностью 16.14%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции DBAW по среднегодовой доходности: 17.47% против 11.99% соответственно.

DBJP

1 день
-4.33%
1 месяц
3.46%
С начала года
21.03%
6 месяцев
21.10%
1 год
53.92%
3 года*
28.45%
5 лет*
21.61%
10 лет*
17.47%

DBAW

1 день
-2.70%
1 месяц
2.62%
С начала года
16.14%
6 месяцев
16.41%
1 год
35.60%
3 года*
21.48%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		21.03%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.14%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Correlation

The correlation between DBJP and DBAW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2014 г.

0.76

The correlation between DBJP and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBJP и DBAW

Секторы
DBJP
DBAW

Промышленность

24.5%
14.3%

Технологии

21.7%
22.4%

Финансовые услуги

17.0%
23.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
7.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
4.9%

Здравоохранение

5.6%
6.8%

Сырьевые материалы

3.4%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.0%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Коммунальные услуги

1.0%
2.9%

Энергетика

0.9%
4.8%

Промышленность

DBJP
24.5%
DBAW
14.3%

Технологии

DBJP
21.7%
DBAW
22.4%

Финансовые услуги

DBJP
17.0%
DBAW
23.2%

Потребительский циклический сектор

DBJP
11.9%
DBAW
7.6%

Коммуникационные услуги

DBJP
8.9%
DBAW
4.9%

Здравоохранение

DBJP
5.6%
DBAW
6.8%

Сырьевые материалы

DBJP
3.4%
DBAW
6.9%

Потребительский защитный сектор

DBJP
3.3%
DBAW
5.0%

Недвижимость

DBJP
1.9%
DBAW
1.4%

Коммунальные услуги

DBJP
1.0%
DBAW
2.9%

Энергетика

DBJP
0.9%
DBAW
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

DBJP vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBJPDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.55

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.41

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

3.98

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.97

16.14

+3.83

DBJP vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBJP и DBAW

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-31.44%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-9.00%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-14.11%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-17.87%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-31.44%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-2.70%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-4.98%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.21%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и DBAW

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

6.39%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

12.35%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

14.01%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

13.97%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

15.21%

+4.10%

Сравнение комиссий DBJP и DBAW

DBJP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и DBAW

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности DBAW в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.69%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.25%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DBJP and DBAW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (7.92%) compared to DBAW (6.39%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs DBAW's -31.44%.

On 10-year performance, DBJP leads with 17.47% vs 11.99% for DBAW. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 17.47% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

DBAW has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.25% for DBJP.

DBJP is categorized as Japan Equities, while DBAW is Foreign Large Cap Equities. DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.41% for DBAW.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор