Сравнение DBEZ с PBEU
DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - DBEZ is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while PBEU is a Financials Equities fund tracking the BITA European Banks Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности DBEZ и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBEZ показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 13.63%.
DBEZ
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 12.90%
PBEU
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBEZ и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 12.37% | 4.78% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 13.63% | 11.42% |
Correlation
The correlation between DBEZ and PBEU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBEZ vs. PBEU — Ранг доходности на риск
DBEZ
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DBEZ c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBEZ | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBEZ и PBEU
Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBEZ | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -17.26% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.42% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -3.94% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEZ и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBEZ | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 27.63% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 27.63% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 27.63% | -9.49% |
Сравнение комиссий DBEZ и PBEU
DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEZ и PBEU
Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 1.28% | 4.20% | 0.62% | 1.84% | 1.68% | 1.64% | 1.99% | 2.86% | 2.56% | 2.11% | 3.42% | 4.92% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBEZ and PBEU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.
DBEZ has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.01% for PBEU.
DBEZ is categorized as Europe Equities, while PBEU is Financials Equities. DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для DBEZ и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор