PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с HYUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с HYUP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and HYUP (Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - DBEZ is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while HYUP is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBEZ returned 12.01%/yr vs 4.43%/yr for HYUP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.20%/yr for HYUP.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и HYUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у HYUP с доходностью 1.84%.

DBEZ

1 день
1.02%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.63%
6 месяцев
12.34%
1 год
19.85%
3 года*
17.47%
5 лет*
12.01%
10 лет*
11.84%

HYUP

1 день
0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.51%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и HYUP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		10.63%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-13.79%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		1.84%8.83%10.30%14.56%-13.30%5.13%5.73%16.54%-3.90%

Correlation

The correlation between DBEZ and HYUP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.57

The correlation between DBEZ and HYUP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с HYUP:
HYUP с HYGVHYUP с HYLSHYUP с SHYHYUP с EIFAXHYUP с BSJTHYUP с HYGHHYUP с VOO

Доходность на риск

DBEZ vs. HYUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HYUP
Ранг доходности на риск HYUP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c HYUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZHYUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.78

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.70

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.47

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

10.57

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. HYUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYUP равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и HYUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZHYUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и HYUP

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки HYUP в -24.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и HYUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZHYUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-24.79%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-3.05%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-6.03%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-18.06%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.42%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.71%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и HYUP

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZHYUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

1.36%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

3.35%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

4.23%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

8.27%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

9.75%

+8.61%

Сравнение комиссий DBEZ и HYUP

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HYUP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и HYUP

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности HYUP в 7.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.80%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		7.32%7.44%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.77%6.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and HYUP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEZ has higher volatility (5.34%) compared to HYUP (1.36%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs HYUP's -24.79%.

On 5-year performance, DBEZ leads with 12.01% vs 4.43% for HYUP. On fees, HYUP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYUP has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEZ has performed better with a 12.01% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYUP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

HYUP has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 3.80% for DBEZ.

DBEZ is categorized as Europe Equities, while HYUP is High Yield Bonds. DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while HYUP tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.20% for HYUP.

HYUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и HYUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор