PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с DDWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с DDWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and DDWM (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund) are both exchange-traded funds - DBEZ is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while DDWM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEZ returned 11.73%/yr vs 10.36%/yr for DDWM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for DDWM.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и DDWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у DDWM с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции DBEZ превзошли акции DDWM по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.36% соответственно.

DBEZ

1 день
-0.83%
1 месяц
5.81%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.46%
1 год
18.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.73%

DDWM

1 день
-0.60%
1 месяц
3.18%
С начала года
6.51%
6 месяцев
8.98%
1 год
20.03%
3 года*
17.86%
5 лет*
12.22%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и DDWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		9.52%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		6.51%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%

Correlation

The correlation between DBEZ and DDWM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г.

0.87

The correlation between DBEZ and DDWM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEZ и DDWM

Секторы
DBEZ
DDWM

Финансовые услуги

23.1%
20.6%

Промышленность

21.9%
21.1%

Технологии

14.2%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.3%

Коммунальные услуги

6.6%
5.5%

Здравоохранение

5.7%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.5%

Сырьевые материалы

4.6%
5.4%

Энергетика

4.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.5%

Недвижимость

1.4%
3.1%

Финансовые услуги

DBEZ
23.1%
DDWM
20.6%

Промышленность

DBEZ
21.9%
DDWM
21.1%

Технологии

DBEZ
14.2%
DDWM
8.1%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
8.7%
DDWM
10.3%

Коммунальные услуги

DBEZ
6.6%
DDWM
5.5%

Здравоохранение

DBEZ
5.7%
DDWM
8.8%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.3%
DDWM
7.5%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.6%
DDWM
5.4%

Энергетика

DBEZ
4.4%
DDWM
4.1%

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.0%
DDWM
5.5%

Недвижимость

DBEZ
1.4%
DDWM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с UIVMDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с IVLU

Доходность на риск

DBEZ vs. DDWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c DDWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZDDWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.60

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.23

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.91

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

6.99

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. DDWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDWM равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и DDWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZDDWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.92

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.70

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и DDWM

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки DDWM в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и DDWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZDDWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-35.00%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-10.56%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-12.34%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-14.79%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-35.00%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.82%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.05%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.87%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и DDWM

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZDDWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.80%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.44%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

12.60%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

13.33%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

15.31%

+3.05%

Сравнение комиссий DBEZ и DDWM

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DDWM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и DDWM

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности DDWM в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.84%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.33%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and DDWM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEZ has higher volatility (5.60%) compared to DDWM (3.80%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs DDWM's -35.00%.

On 10-year performance, DBEZ leads with 11.73% vs 10.36% for DDWM. On fees, DDWM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DDWM has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEZ has performed better with a 11.73% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDWM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

DBEZ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 2.33% for DDWM.

DBEZ is categorized as Europe Equities, while DDWM is Foreign Large Cap Equities. DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while DDWM tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and WisdomTree. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.40% for DDWM.

DDWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и DDWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор