PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с DDWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEZ с DDWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM).

DBEZ и DDWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и DDWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEZ и DDWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.36%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.70%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у DDWM с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции DBEZ превзошли акции DDWM по среднегодовой доходности: 11.25% против 10.15% соответственно.

DBEZ

1 день
1.53%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.23%
3 года*
14.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.25%

DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с ^GSPCDBEZ с SPEUDBEZ с HEZUDBEZ с EUDGDBEZ с BBEU
Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVM

Сравнение комиссий DBEZ и DDWM

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DDWM в 0.40%.

DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Доходность на риск

DBEZ vs. DDWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c DDWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZDDWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.52

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.08

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.26

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

8.93

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. DDWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DDWM равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и DDWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZDDWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.52

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.12

Корреляция

Корреляция между DBEZ и DDWM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и DDWM

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности DDWM в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		4.15%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и DDWM

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки DDWM в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и DDWM.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEZDDWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-35.00%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.83%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-14.79%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-35.00%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-6.29%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-4.06%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.74%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и DDWM

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) имеют волатильность 6.58% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEZDDWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.36%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.83%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

16.19%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

13.21%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

15.32%

+2.99%