PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с ASHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DBEZ is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEZ returned 11.73%/yr vs 3.27%/yr for ASHS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 15.10%. За последние 10 лет акции DBEZ превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: 11.73% против 3.27% соответственно.

DBEZ

1 день
-0.83%
1 месяц
5.81%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.46%
1 год
18.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.73%

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		9.52%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Correlation

The correlation between DBEZ and ASHS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

0.32

Сравнение распределения секторов DBEZ и ASHS

Секторы
DBEZ
ASHS

Финансовые услуги

23.1%
6.3%

Промышленность

21.9%
19.7%

Технологии

14.2%
29.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.8%

Коммунальные услуги

6.6%
2.2%

Здравоохранение

5.7%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.6%

Сырьевые материалы

4.6%
19.4%

Энергетика

4.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.2%

Недвижимость

1.4%
0.7%

Финансовые услуги

DBEZ
23.1%
ASHS
6.3%

Промышленность

DBEZ
21.9%
ASHS
19.7%

Технологии

DBEZ
14.2%
ASHS
29.8%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
8.7%
ASHS
5.8%

Коммунальные услуги

DBEZ
6.6%
ASHS
2.2%

Здравоохранение

DBEZ
5.7%
ASHS
7.2%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.3%
ASHS
2.6%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.6%
ASHS
19.4%

Энергетика

DBEZ
4.4%
ASHS
3.2%

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.0%
ASHS
3.2%

Недвижимость

DBEZ
1.4%
ASHS
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA

Доходность на риск

DBEZ vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZASHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.57

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.27

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

4.13

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

13.72

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа ASHS равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.57

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.15

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.13

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.19

+0.40

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и ASHS

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и ASHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-69.90%

+31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-14.03%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-34.13%

+18.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-47.81%

+24.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-47.81%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-33.57%

+32.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-48.57%

+42.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.21%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и ASHS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) составляет 5.60%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

7.33%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

17.00%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

22.59%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

26.46%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

25.57%

-7.21%

Сравнение комиссий DBEZ и ASHS

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и ASHS

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.84%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and ASHS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (7.33%) compared to DBEZ (5.60%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs ASHS's -69.90%.

On 10-year performance, DBEZ leads with 11.73% vs 3.27% for ASHS. On fees, DBEZ is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DBEZ has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEZ has performed better with a 11.73% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEZ is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

DBEZ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for ASHS.

DBEZ is categorized as Europe Equities, while ASHS is China Equities. DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while ASHS tracks CSI 500 Index. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.65% for ASHS.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор