PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с GLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEU с GLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) and GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) are both Europe Equities funds - DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index while GLCR tracks the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index. Both are passively managed. Over the past year, DBEU returned 17.80% vs -7.32% for GLCR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DBEU charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for GLCR.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и GLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у GLCR с доходностью -10.49%.

DBEU

1 день
-0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.80%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.01%

GLCR

1 день
-0.67%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-7.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEU и GLCR

2026 (YTD)2025
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		7.52%12.14%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-10.49%8.04%

Correlation

The correlation between DBEU and GLCR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов DBEU и GLCR

Секторы
DBEU
GLCR

Финансовые услуги

23.2%
32.2%

Промышленность

19.8%
6.0%

Здравоохранение

13.0%
20.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%
21.2%

Технологии

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.8%

Сырьевые материалы

5.6%
5.6%

Энергетика

5.4%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
1.5%

Недвижимость

0.8%
7.6%

Финансовые услуги

DBEU
23.2%
GLCR
32.2%

Промышленность

DBEU
19.8%
GLCR
6.0%

Здравоохранение

DBEU
13.0%
GLCR
20.2%

Потребительский защитный сектор

DBEU
8.7%
GLCR
21.2%

Технологии

DBEU
8.5%
GLCR

-

Потребительский циклический сектор

DBEU
6.3%
GLCR
5.8%

Сырьевые материалы

DBEU
5.6%
GLCR
5.6%

Энергетика

DBEU
5.4%
GLCR

-

Коммунальные услуги

DBEU
5.1%
GLCR

-

Коммуникационные услуги

DBEU
3.7%
GLCR
1.5%

Недвижимость

DBEU
0.8%
GLCR
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с FEZ
Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с YFYAGLCR с RSMVGLCR с CANEGLCR с CXRNGLCR с WXETGLCR с WEATGLCR с ENOR

Доходность на риск

DBEU vs. GLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c GLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEUGLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.45

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-0.50

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.94

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.44

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

-1.22

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEU vs. GLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа GLCR равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и GLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEUGLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-0.45

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.15

+0.73

Просадки

Сравнение просадок DBEU и GLCR

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки GLCR в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и GLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEUGLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-16.79%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-16.79%

+6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-16.79%

+15.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.54%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

6.02%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и GLCR

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 4.71%, в то время как у GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEUGLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

7.93%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

13.27%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

16.40%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

18.62%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

18.62%

-2.16%

Сравнение комиссий DBEU и GLCR

DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GLCR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и GLCR

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности GLCR в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.23%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.08%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEU and GLCR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLCR has higher volatility (7.93%) compared to DBEU (4.71%). In terms of maximum drawdown, DBEU dropped -34.50% vs GLCR's -16.79%.

On 1-year performance, DBEU leads with 17.80% vs -7.32% for GLCR. On fees, DBEU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBEU has performed better with a 17.80% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

DBEU has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 1.08% for GLCR.

DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index. They also come from different issuers: DWS and Teucrium. Their fees differ too: 0.45% for DBEU and 0.95% for GLCR.

DBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEU и GLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор