PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEU с EUSC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. DBEU charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBEU

1 день
-0.79%
1 месяц
2.53%
С начала года
10.66%
6 месяцев
11.19%
1 год
23.41%
3 года*
16.46%
5 лет*
11.52%
10 лет*
12.00%

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEU и EUSC

2026 (YTD)
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		1.68%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between DBEU and EUSC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов DBEU и EUSC

Секторы
DBEU
EUSC

Финансовые услуги

23.3%
28.4%

Промышленность

19.7%
20.1%

Здравоохранение

12.9%
2.9%

Технологии

9.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.1%

Сырьевые материалы

5.6%
6.5%

Энергетика

4.9%
3.7%

Коммунальные услуги

4.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.0%

Недвижимость

0.7%
9.3%

Финансовые услуги

DBEU
23.3%
EUSC
28.4%

Промышленность

DBEU
19.7%
EUSC
20.1%

Здравоохранение

DBEU
12.9%
EUSC
2.9%

Технологии

DBEU
9.6%
EUSC
4.4%

Потребительский защитный сектор

DBEU
8.5%
EUSC
4.1%

Потребительский циклический сектор

DBEU
6.4%
EUSC
9.1%

Сырьевые материалы

DBEU
5.6%
EUSC
6.5%

Энергетика

DBEU
4.9%
EUSC
3.7%

Коммунальные услуги

DBEU
4.7%
EUSC
6.5%

Коммуникационные услуги

DBEU
3.7%
EUSC
5.0%

Недвижимость

DBEU
0.7%
EUSC
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с FEP
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с FEZ

Доходность на риск

DBEU vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEUEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

—

—

DBEU vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEU и EUSC

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEUEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

0.00%

-34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

0.00%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEUEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

1.10%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

1.10%

+13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

1.10%

+15.17%

Сравнение комиссий DBEU и EUSC

DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и EUSC

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		1.43%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEU and EUSC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBEU is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBEU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

DBEU has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for EUSC.

DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: DWS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for DBEU and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEU и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор