PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEU с DFIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

DBEU и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DBEU и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEU и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		1.50%22.18%9.17%17.43%-6.25%4.12%
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.

DBEU

1 день
2.31%
1 месяц
-5.42%
С начала года
1.50%
6 месяцев
7.49%
1 год
15.73%
3 года*
13.20%
5 лет*
11.05%
10 лет*
10.77%

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий DBEU и DFIV

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

DBEU vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEUDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.25

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.94

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.08

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

13.72

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEU vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEUDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.25

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.89

-0.34

Корреляция

Корреляция между DBEU и DFIV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и DFIV

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности DFIV в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.49%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и DFIV

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEUDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-25.42%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.12%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-5.95%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-4.58%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.72%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и DFIV

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 6.15%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEUDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.81%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

10.46%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.16%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

16.71%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

16.71%

-0.28%