Сравнение DBEM с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
DBEM и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEM и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEM и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 8.13% | 30.42% | 10.61% | 10.53% | -17.00% | -2.26% | 18.12% | 16.77% | -10.81% | 27.10% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEM показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции DBEM превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 8.56% против 1.67% соответственно.
DBEM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 8.56%
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEM и TUR
DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
DBEM vs. TUR — Ранг доходности на риск
DBEM
TUR
Сравнение DBEM c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEM | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.93 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.52 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.71 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 4.06 | +8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.93 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.05 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.04 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DBEM и TUR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEM и TUR
Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности TUR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 1.70% | 1.84% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 1.77% | 1.74% | 2.59% | 2.85% | 1.51% | 1.59% | 3.49% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок DBEM и TUR
Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.51% | -72.34% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -12.24% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -31.63% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | -59.25% | +25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -29.26% | +22.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -40.05% | +28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 5.15% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEM и TUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеют волатильность 8.08% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 8.33% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 14.57% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 22.36% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 33.76% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 34.33% | -17.42% |