PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEM с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

DBEM и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEM и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		8.13%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEM имеют среднегодовую доходность 8.56%, а акции EDIV немного отстают с 8.40%.

DBEM

1 день
0.89%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.13%
6 месяцев
12.24%
1 год
36.77%
3 года*
18.31%
5 лет*
5.84%
10 лет*
8.56%

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с URTHDBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с SLVPDBEM с IEFA
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Сравнение комиссий DBEM и EDIV

DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

DBEM vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.14

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.61

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.57

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.99

5.68

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.14

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.77

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.15

+0.11

Корреляция

Корреляция между DBEM и EDIV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и EDIV

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.70%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок DBEM и EDIV

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEMEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-53.36%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.36%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-28.32%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-40.76%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-8.17%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-19.53%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.87%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и EDIV

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEMEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.79%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

9.12%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

13.76%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

13.81%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.58%

-0.67%