Сравнение DBEM с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
DBEM и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEM или EDIV.
Корреляция
Корреляция между DBEM и EDIV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEM и EDIV
Основные характеристики
DBEM:
0.17
EDIV:
0.42
DBEM:
0.37
EDIV:
0.67
DBEM:
1.05
EDIV:
1.09
DBEM:
0.15
EDIV:
0.42
DBEM:
0.65
EDIV:
1.17
DBEM:
4.66%
EDIV:
4.95%
DBEM:
17.61%
EDIV:
13.82%
DBEM:
-33.50%
EDIV:
-53.35%
DBEM:
-13.92%
EDIV:
-10.01%
Доходность по периодам
С начала года, DBEM показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции DBEM уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 2.75% против 3.96% соответственно.
DBEM
-2.48%
-4.59%
-6.85%
2.87%
6.64%
2.75%
EDIV
-2.68%
-4.11%
-6.62%
5.24%
12.48%
3.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEM и EDIV
DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBEM и EDIV
DBEM
EDIV
Сравнение DBEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEM и EDIV
Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности EDIV в 4.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 2.54% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 1.77% | 1.74% | 2.59% | 2.85% | 1.51% | 1.59% | 3.49% | 2.08% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.40% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.93% | 5.33% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок DBEM и EDIV
Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и EDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEM и EDIV
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.