PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с TJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с TJUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - DBEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM US Dollar Hedged Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, DBEM returned 54.61% vs 13.53% for TJUN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и TJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 1.65%.

DBEM

1 день
-5.21%
1 месяц
2.97%
С начала года
27.92%
6 месяцев
28.44%
1 год
54.61%
3 года*
24.78%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.69%

TJUN

1 день
-3.88%
1 месяц
-3.12%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.01%
1 год
13.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEM и TJUN

2026 (YTD)2025
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		27.92%21.50%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		1.65%11.79%

Correlation

The correlation between DBEM and TJUN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.81

The correlation between DBEM and TJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с IEFADBEM с URTHDBEM с ESGE
Часто сравнивают с TJUN:
TJUN с SCHETJUN с EDOGTJUN с VWOTJUN с WCMETJUN с DEMTJUN с APXMTJUN с EMCR

Доходность на риск

DBEM vs. TJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TJUN
Ранг доходности на риск TJUN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c TJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEMTJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.63

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.16

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

3.04

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

13.10

+6.04

DBEM vs. TJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа TJUN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и TJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEM и TJUN

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и TJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMTJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-4.47%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-4.47%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-3.88%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-0.58%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.04%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и TJUN

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMTJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

4.01%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

6.42%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

8.33%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

8.33%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

8.33%

+9.06%

Сравнение комиссий DBEM и TJUN

DBEM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и TJUN

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		2.06%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEM and TJUN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEM has higher volatility (11.58%) compared to TJUN (4.01%). In terms of maximum drawdown, DBEM dropped -33.51% vs TJUN's -4.47%.

On 1-year performance, DBEM leads with 54.61% vs 13.53% for TJUN. On fees, DBEM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TJUN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBEM has performed better with a 54.61% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.

DBEM has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for TJUN.

DBEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Deutsche Bank and First Trust. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.95% for TJUN.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и TJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор