Сравнение DBEM с TJUN
DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - DBEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM US Dollar Hedged Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности DBEM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBEM показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
DBEM
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 64.04%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 10.73%
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBEM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 32.18% | 20.86% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between DBEM and TJUN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBEM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
DBEM
TJUN
Сравнение DBEM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.48 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок DBEM и TJUN
Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.51% | -4.47% | -29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.00% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -0.60% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEM и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 7.54% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 7.54% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 7.54% | +9.60% |
Сравнение комиссий DBEM и TJUN
DBEM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEM и TJUN
Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 1.39% | 1.84% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 1.77% | 1.74% | 2.59% | 2.85% | 1.51% | 1.59% | 3.49% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBEM and TJUN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBEM is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBEM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
DBEM has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for TJUN.
DBEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Deutsche Bank and First Trust. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для DBEM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор