PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с SNPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - DBEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM US Dollar Hedged Index, while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBEM returned 9.74%/yr vs 14.46%/yr for SNPE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью 9.73%.

DBEM

1 день
-0.69%
1 месяц
10.58%
С начала года
32.18%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.04%
3 года*
25.82%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.73%

SNPE

1 день
-0.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.35%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEM и SNPE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		32.18%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%8.17%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		9.73%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%

Correlation

The correlation between DBEM and SNPE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.64

The correlation between DBEM and SNPE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEM и SNPE

Секторы
DBEM
SNPE

Технологии

36.4%
38.6%

Финансовые услуги

19.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.6%

Промышленность

7.6%
6.9%

Коммуникационные услуги

7.0%
14.5%

Сырьевые материалы

6.6%
1.9%

Энергетика

4.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.1%

Здравоохранение

2.9%
9.3%

Коммунальные услуги

2.1%
0.8%

Недвижимость

1.1%
2.2%

Технологии

DBEM
36.4%
SNPE
38.6%

Финансовые услуги

DBEM
19.6%
SNPE
12.1%

Потребительский циклический сектор

DBEM
9.6%
SNPE
4.6%

Промышленность

DBEM
7.6%
SNPE
6.9%

Коммуникационные услуги

DBEM
7.0%
SNPE
14.5%

Сырьевые материалы

DBEM
6.6%
SNPE
1.9%

Энергетика

DBEM
4.1%
SNPE
4.2%

Потребительский защитный сектор

DBEM
3.0%
SNPE
5.1%

Здравоохранение

DBEM
2.9%
SNPE
9.3%

Коммунальные услуги

DBEM
2.1%
SNPE
0.8%

Недвижимость

DBEM
1.1%
SNPE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX

Доходность на риск

DBEM vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMSNPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
2.54

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.54

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.46

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

3.22

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.38

14.89

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа SNPE равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMSNPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

2.54

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.85

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.88

-0.54

Просадки

Сравнение просадок DBEM и SNPE

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, примерно равная максимальной просадке SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и SNPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMSNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-33.37%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-9.46%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-19.15%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-24.65%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.17%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-4.96%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.04%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и SNPE

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMSNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

3.30%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

9.11%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

12.03%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.10%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

19.67%

-2.53%

Сравнение комиссий DBEM и SNPE

DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и SNPE

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SNPE в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.39%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.91%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEM and SNPE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEM has higher volatility (7.53%) compared to SNPE (3.30%). In terms of maximum drawdown, DBEM dropped -33.51% vs SNPE's -33.37%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.46% vs 9.74% for DBEM. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.46% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

DBEM has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.91% for SNPE.

DBEM is categorized as Emerging Markets Equities, while SNPE is S&P 500. DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index, while SNPE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.10% for SNPE.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и SNPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор