PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с EYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DBEM is passively managed, while EYLD is actively managed. Over the past 5 years, DBEM returned 9.74%/yr vs 10.06%/yr for EYLD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у EYLD с доходностью 23.85%.

DBEM

1 день
-0.69%
1 месяц
10.58%
С начала года
32.18%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.04%
3 года*
25.82%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.73%

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEM и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		32.18%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%

Correlation

The correlation between DBEM and EYLD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.66

The correlation between DBEM and EYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEM и EYLD

Секторы
DBEM
EYLD

Технологии

36.4%
18.7%

Финансовые услуги

19.6%
20.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.3%

Промышленность

7.6%
17.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.7%

Сырьевые материалы

6.6%
1.5%

Энергетика

4.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.2%

Здравоохранение

2.9%
2.1%

Коммунальные услуги

2.1%
4.8%

Недвижимость

1.1%
2.3%

Технологии

DBEM
36.4%
EYLD
18.7%

Финансовые услуги

DBEM
19.6%
EYLD
20.9%

Потребительский циклический сектор

DBEM
9.6%
EYLD
6.3%

Промышленность

DBEM
7.6%
EYLD
17.4%

Коммуникационные услуги

DBEM
7.0%
EYLD
2.7%

Сырьевые материалы

DBEM
6.6%
EYLD
1.5%

Энергетика

DBEM
4.1%
EYLD
7.3%

Потребительский защитный сектор

DBEM
3.0%
EYLD
3.2%

Здравоохранение

DBEM
2.9%
EYLD
2.1%

Коммунальные услуги

DBEM
2.1%
EYLD
4.8%

Недвижимость

DBEM
1.1%
EYLD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с VWO

Доходность на риск

DBEM vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
2.55

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.34

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.46

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

4.33

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.38

16.12

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа EYLD равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

2.55

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DBEM и EYLD

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-41.82%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-10.52%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-20.89%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-30.02%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.52%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-10.29%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.82%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и EYLD

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеют волатильность 7.53% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

7.68%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

14.94%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

17.83%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

18.28%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

21.68%

-4.54%

Сравнение комиссий DBEM и EYLD

DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и EYLD

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности EYLD в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.39%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEM and EYLD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.68%) compared to DBEM (7.53%). In terms of maximum drawdown, DBEM dropped -33.51% vs EYLD's -41.82%.

On 5-year performance, EYLD leads with 10.06% vs 9.74% for DBEM. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DBEM has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.06% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.39% for DBEM.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and Cambria. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.65% for EYLD.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор