PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEM с DBJP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).

DBEM и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEM и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		8.13%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		9.63%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции DBEM уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 8.56% против 15.47% соответственно.

DBEM

1 день
0.89%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.13%
6 месяцев
12.24%
1 год
36.77%
3 года*
18.31%
5 лет*
5.84%
10 лет*
8.56%

DBJP

1 день
2.73%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.63%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.69%
3 года*
29.91%
5 лет*
19.11%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с URTHDBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с SLVPDBEM с EDIV
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFA

Сравнение комиссий DBEM и DBJP

DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.

DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEM vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMDBJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.94

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.62

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

3.69

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.99

14.11

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.94

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.02

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.39

Корреляция

Корреляция между DBEM и DBJP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и DBJP

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности DBJP в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.70%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Просадки

Сравнение просадок DBEM и DBJP

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и DBJP.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEMDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-31.30%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.11%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-21.50%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-31.30%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-4.71%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-7.35%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.16%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и DBJP

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 8.08% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEMDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

7.74%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

14.81%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

23.64%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

18.88%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

19.78%

-2.87%