PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM US Dollar Hedged Index, while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBEM

1 день
-1.50%
1 месяц
6.99%
С начала года
30.19%
6 месяцев
33.08%
1 год
59.68%
3 года*
25.33%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.50%

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEM и CN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		30.19%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%

Correlation

The correlation between DBEM and CN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.68

The correlation between DBEM and CN shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBEM и CN

Секторы
DBEM
CN

Технологии

36.4%
0.3%

Финансовые услуги

19.6%
55.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.4%

Промышленность

7.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
0.4%

Сырьевые материалы

6.6%
0.6%

Энергетика

4.1%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.3%

Здравоохранение

2.9%
0.8%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Недвижимость

1.1%
0.8%

Технологии

DBEM
36.4%
CN
0.3%

Финансовые услуги

DBEM
19.6%
CN
55.1%

Потребительский циклический сектор

DBEM
9.6%
CN
5.4%

Промышленность

DBEM
7.6%
CN
1.0%

Коммуникационные услуги

DBEM
7.0%
CN
0.4%

Сырьевые материалы

DBEM
6.6%
CN
0.6%

Энергетика

DBEM
4.1%
CN
0.9%

Потребительский защитный сектор

DBEM
3.0%
CN
0.3%

Здравоохранение

DBEM
2.9%
CN
0.8%

Коммунальные услуги

DBEM
2.1%
CN
0.2%

Недвижимость

DBEM
1.1%
CN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с VWODBEM с IEFADBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

DBEM vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

—

—

Просадки

Сравнение просадок DBEM и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

—

—

Сравнение комиссий DBEM и CN

DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и CN

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.42%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%

Часто задаваемые вопросы

DBEM and CN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

DBEM has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for CN.

DBEM is categorized as Emerging Markets Equities, while CN is China Equities. DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index, while CN tracks MSCI China All Shares. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор