PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с MFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEF с MFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX).

DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DBEF и MFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEF и MFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		-8.42%15.74%6.95%18.38%-34.47%13.14%32.33%30.27%-5.21%44.78%

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у MFAIX с доходностью -8.42%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции MFAIX по среднегодовой доходности: 11.84% против 9.36% соответственно.

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%

MFAIX

1 день
3.96%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-7.69%
1 год
3.75%
3 года*
4.44%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQ
Часто сравнивают с MFAIX:
MFAIX с QQQMFAIX с VTIMFAIX с DGEIXMFAIX с WCMIXMFAIX с FMIJXMFAIX с FSPSXMFAIX с VOO

Сравнение комиссий DBEF и MFAIX

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MFAIX в 1.01%.

MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEF vs. MFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MFAIX
Ранг доходности на риск MFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c MFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFMFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.20

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.43

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.05

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.19

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

0.74

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. MFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа MFAIX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и MFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFMFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.20

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

-0.03

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между DBEF и MFAIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и MFAIX

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, тогда как MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		0.00%0.00%0.14%0.05%4.55%0.99%0.04%0.26%1.75%2.03%1.67%15.04%

Просадки

Сравнение просадок DBEF и MFAIX

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки MFAIX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и MFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEFMFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-47.98%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-15.56%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-47.98%

+33.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-47.98%

+15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-17.25%

+12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-9.14%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.04%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и MFAIX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 5.97%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEFMFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

8.35%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

13.55%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

20.00%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

21.56%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

19.17%

-3.35%