Сравнение DBEF с MFAIX
DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and MFAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio) are both funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while MFAIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, DBEF returned 12.12%/yr vs 10.23%/yr for MFAIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.36%/yr vs 1.01%/yr for MFAIX.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и MFAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBEF показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у MFAIX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции MFAIX по среднегодовой доходности: 12.12% против 10.23% соответственно.
DBEF
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 12.12%
MFAIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам DBEF и MFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 10.25% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 1.58% | 15.74% | 6.95% | 18.38% | -34.47% | 13.14% | 32.33% | 30.27% | -5.21% | 44.78% |
Correlation
The correlation between DBEF and MFAIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г. | 0.71 |
The correlation between DBEF and MFAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBEF vs. MFAIX — Ранг доходности на риск
DBEF
MFAIX
Сравнение DBEF c MFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEF | MFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 0.17 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 0.57 | +10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEF | MFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.15 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.01 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и MFAIX
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки MFAIX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и MFAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBEF | MFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -47.98% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -15.56% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.62% | -23.07% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -47.98% | +33.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | -47.98% | +15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -8.21% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -9.17% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.74% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и MFAIX
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 3.99%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBEF | MFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 6.01% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 14.63% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 18.06% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 21.76% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 19.34% | -3.55% |
Сравнение комиссий DBEF и MFAIX
DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MFAIX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и MFAIX
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.03% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.05% | 4.55% | 0.99% | 0.04% | 0.26% | 1.75% | 2.03% | 1.67% | 15.04% |
Часто задаваемые вопросы
DBEF and MFAIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFAIX has higher volatility (6.01%) compared to DBEF (3.99%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs MFAIX's -47.98%.
DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBEF и MFAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор