PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с LVHI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBEF returned 13.20%/yr vs 15.97%/yr for LVHI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

DBEF

1 день
0.36%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.17%
1 год
25.45%
3 года*
17.82%
5 лет*
13.20%
10 лет*
12.79%

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.30%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
31.64%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		11.60%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between DBEF and LVHI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.75

The correlation between DBEF and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEF и LVHI

Секторы
DBEF
LVHI

Финансовые услуги

24.6%
23.6%

Промышленность

19.9%
13.4%

Здравоохранение

10.5%
7.4%

Технологии

10.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.7%

Сырьевые материалы

5.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
5.8%

Энергетика

4.1%
17.4%

Коммунальные услуги

3.9%
10.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
LVHI
23.6%

Промышленность

DBEF
19.9%
LVHI
13.4%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
LVHI
7.4%

Технологии

DBEF
10.3%
LVHI
0.1%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
LVHI
5.3%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
LVHI
8.7%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
LVHI
6.1%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
LVHI
5.8%

Энергетика

DBEF
4.1%
LVHI
17.4%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
LVHI
10.4%

Недвижимость

DBEF
1.9%
LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

DBEF vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEFLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.31

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.54

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.63

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

5.23

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

21.61

-10.15

DBEF vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEF и LVHI

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, примерно равная максимальной просадке LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-32.31%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-6.08%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-11.99%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-11.99%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-3.51%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.48%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и LVHI

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.78%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

7.72%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

9.60%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

11.08%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

13.75%

+2.05%

Сравнение комиссий DBEF и LVHI

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и LVHI

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.97%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and LVHI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEF has higher volatility (4.58%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 13.20% for DBEF. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

DBEF has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 4.69% for LVHI.

DBEF is categorized as Hedge Fund, while LVHI is Volatility Hedged Equity. DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: DWS and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор