Сравнение DBE с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
DBE и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 13.08% против 17.98% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и PPA
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
DBE vs. PPA — Ранг доходности на риск
DBE
PPA
Сравнение DBE c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.09 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.80 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.37 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 13.40 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.09 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.06 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.66 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между DBE и PPA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и PPA
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и PPA
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -57.37% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -13.71% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -18.37% | -20.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -43.92% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -8.56% | -28.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -9.19% | -48.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 3.45% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и PPA
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 7.57% | +9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 15.14% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 21.75% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 18.22% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 20.48% | +7.39% |