Сравнение DBE с EMXC
DBE (Invesco DB Energy Fund) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBE returned 13.79%/yr vs 12.48%/yr for EMXC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DBE charges 0.78%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.
Доходность
Сравнение доходности DBE и EMXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 48.07%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 38.47%.
DBE
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -14.20%
- С начала года
- 48.07%
- 6 месяцев
- 48.45%
- 1 год
- 43.38%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 9.54%
EMXC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 38.47%
- 6 месяцев
- 39.11%
- 1 год
- 62.64%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBE и EMXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 48.07% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 22.82% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 38.47% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -12.96% | 7.16% |
Correlation
The correlation between DBE and EMXC is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between DBE and EMXC shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBE vs. EMXC — Ранг доходности на риск
DBE
EMXC
Сравнение DBE c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBE | EMXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.37 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 16.49 | -10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBE и EMXC
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и EMXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBE | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -42.81% | -43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -14.41% | -9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.30% | -19.12% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -28.91% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.79% | -6.05% | -37.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.23% | -10.15% | -47.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 3.81% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и EMXC
Текущая волатильность для Invesco DB Energy Fund (DBE) составляет 9.98%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что DBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBE | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 14.23% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.86% | 23.52% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.93% | 25.27% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 18.42% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 20.25% | +8.13% |
Сравнение комиссий DBE и EMXC
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и EMXC
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности EMXC в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.61% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.92% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
DBE and EMXC have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMXC has higher volatility (14.23%) compared to DBE (9.98%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs EMXC's -42.81%.
On 5-year performance, DBE leads with 13.79% vs 12.48% for EMXC. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 13.79% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.92% for EMXC.
DBE is categorized as Oil & Gas, while EMXC is Emerging Markets Equities. DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.49% for EMXC.
EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBE и EMXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор