Сравнение DBCMX с MCSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и MCSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и MCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 19.89% | 18.47% | 5.08% | -6.13% | 13.40% | 27.55% | -0.02% | 7.79% | -12.79% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у MCSIX с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям MCSIX по среднегодовой доходности: 7.22% против 8.13% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
MCSIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 19.89%
- 6 месяцев
- 26.05%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и MCSIX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MCSIX в 0.90%.
Доходность на риск
DBCMX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск
DBCMX
MCSIX
Сравнение DBCMX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | MCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.82 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.33 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.18 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 9.58 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | MCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.82 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.40 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.11 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и MCSIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и MCSIX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности MCSIX в 13.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 13.38% | 16.04% | 3.30% | 2.21% | 27.42% | 56.01% | 0.88% | 1.87% | 3.50% | 3.14% | 0.61% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и MCSIX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и MCSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | MCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -64.20% | +26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -9.74% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -37.61% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -37.61% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.03% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -33.62% | +20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.23% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и MCSIX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) имеют волатильность 6.43% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | MCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.22% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 13.50% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 16.70% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 34.63% | -18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 26.03% | -11.52% |