Сравнение DBCMX с FCSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и FCSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и FCSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 15.94% | 15.43% | 5.36% | -8.25% | -47.85% | 27.59% | -3.11% | 7.41% | -12.10% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у FCSSX с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции DBCMX превзошли акции FCSSX по среднегодовой доходности: 7.22% против -1.16% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
FCSSX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- -1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и FCSSX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FCSSX в 0.00%.
Доходность на риск
DBCMX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск
DBCMX
FCSSX
Сравнение DBCMX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | FCSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.49 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.98 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.58 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 7.24 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | FCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.49 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.15 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | -0.05 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.19 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и FCSSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и FCSSX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FCSSX в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 2.32% | 2.69% | 12.74% | 4.53% | 1.27% | 41.74% | 0.44% | 1.49% | 6.76% | 0.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и FCSSX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки FCSSX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и FCSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | FCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -73.85% | +36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -9.20% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -66.47% | +38.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -66.47% | +28.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -61.70% | +60.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -44.51% | +31.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.28% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и FCSSX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | FCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.36% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 11.70% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 15.45% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 28.81% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 22.22% | -7.71% |