PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBCMX с DBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBCMX с DBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) and DBL (DoubleLine Opportunistic Credit Fund) are both mutual funds - DBCMX is a Commodities fund managed by DoubleLine, while DBL is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine. Over the past 10 years, DBCMX returned 7.09%/yr vs 2.36%/yr for DBL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DBCMX charges 1.02%/yr vs 2.43%/yr for DBL.

Доходность

Сравнение доходности DBCMX и DBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBCMX показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у DBL с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции DBCMX превзошли акции DBL по среднегодовой доходности: 7.09% против 2.36% соответственно.

DBCMX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.30%
С начала года
29.50%
6 месяцев
30.69%
1 год
38.38%
3 года*
12.48%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.09%

DBL

1 день
-0.17%
1 месяц
0.00%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-2.26%
1 год
-0.00%
3 года*
8.04%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBCMX и DBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		29.50%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%4.78%-10.65%9.17%
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		-2.26%7.16%10.05%13.11%-15.83%4.61%3.93%16.74%-6.24%4.49%

Correlation

The correlation between DBCMX and DBL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.06

The correlation between DBCMX and DBL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Strategic Commodity Fund

DoubleLine Opportunistic Credit Fund

Часто сравнивают с DBCMX:
DBCMX с USCIDBCMX с PDBCDBCMX с SPMODBCMX с IJRDBCMX с VCMDXDBCMX с DODEXDBCMX с PCLPX
Часто сравнивают с DBL:
DBL с CRMVXDBL с ZTRDBL с DSLDBL с DBLFXDBL с DBSCXDBL с ANGLXDBL с DBLTX

Доходность на риск

DBCMX vs. DBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DBL
Ранг доходности на риск DBL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBCMX c DBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCMXDBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
-0.00

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
0.05

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.01

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

-0.00

+6.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.96

-0.00

+25.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBCMX vs. DBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBCMX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа DBL равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBCMX и DBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCMXDBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

-0.00

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.18

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Просадки

Сравнение просадок DBCMX и DBL

Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки DBL в -26.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и DBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCMXDBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-26.45%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-5.72%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-5.72%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.60%

-24.54%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

-26.45%

-11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-3.19%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-6.86%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.19%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DBCMX и DBL

DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCMXDBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

1.82%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

5.43%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

7.08%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

11.56%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

14.52%

+0.12%

Сравнение комиссий DBCMX и DBL

DBCMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии DBL в 2.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBCMX и DBL

Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности DBL в 9.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		2.34%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%0.00%
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		9.19%8.66%8.52%8.60%8.89%7.17%8.69%6.83%10.27%9.03%8.68%9.35%

Часто задаваемые вопросы

DBCMX and DBL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBCMX has higher volatility (5.93%) compared to DBL (1.82%). In terms of maximum drawdown, DBCMX dropped -37.62% vs DBL's -26.45%.

DBCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBCMX и DBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор