Сравнение DBCMX с BILDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. BILDX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и BILDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и BILDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.96% |
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | -0.07% | 7.59% | 4.41% | 8.89% | -11.54% | 0.14% | 5.48% | 8.30% | 0.39% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у BILDX с доходностью -0.07%.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
BILDX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и BILDX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BILDX в 0.57%.
Доходность на риск
DBCMX vs. BILDX — Ранг доходности на риск
DBCMX
BILDX
Сравнение DBCMX c BILDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | BILDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.44 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.06 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.06 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 6.91 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.44 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.40 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.73 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и BILDX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и BILDX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BILDX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 4.43% | 4.64% | 4.11% | 3.42% | 3.31% | 3.45% | 2.89% | 3.40% | 3.18% | 3.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и BILDX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки BILDX в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и BILDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -15.68% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -2.43% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -15.68% | -11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.59% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -3.03% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.72% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и BILDX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 1.36% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 2.06% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 3.45% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 4.39% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 4.11% | +10.40% |