PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 8.27%/yr vs 12.93%/yr for VT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности DBC и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.27% против 12.93% соответственно.

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.99%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
34.32%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between DBC and VT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.40

The correlation between DBC and VT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBC и VT

Секторы
DBC
VT

Финансовые услуги

91.5%
15.9%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

12.0%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

DBC
91.5%
VT
15.9%

Сырьевые материалы

DBC

-

VT
4.2%

Коммуникационные услуги

DBC

-

VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

DBC

-

VT
9.5%

Потребительский защитный сектор

DBC

-

VT
4.8%

Энергетика

DBC

-

VT
4.3%

Здравоохранение

DBC

-

VT
8.1%

Промышленность

DBC

-

VT
12.0%

Недвижимость

DBC

-

VT
2.4%

Технологии

DBC

-

VT
27.8%

Коммунальные услуги

DBC

-

VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

DBC vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBCVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.94

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.67

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.68

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

11.67

-2.03

DBC vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBC и VT

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-50.27%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-9.67%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-16.51%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-26.38%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-34.24%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

-1.92%

-24.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.19%

-7.01%

-39.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.22%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и VT

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 5.20% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.26%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

11.01%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

13.38%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

16.15%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

17.27%

+0.55%

Сравнение комиссий DBC и VT

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и VT

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

DBC and VT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to DBC (5.20%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.93% vs 8.27% for DBC. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.93% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.61% for VT.

DBC is categorized as Commodities, while VT is Global Equities. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор