PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBC с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBC и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 13.06%.


DBC

1 день
-1.16%
1 месяц
-9.52%
С начала года
26.21%
6 месяцев
27.88%
1 год
28.79%
3 года*
11.16%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.13%

LVHI

1 день
-0.63%
1 месяц
1.03%
С начала года
13.06%
6 месяцев
13.70%
1 год
31.29%
3 года*
21.07%
5 лет*
15.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и LVHI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
26.21%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
13.06%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between DBC and LVHI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.21

The correlation between DBC and LVHI shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Доходность на риск

DBC vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 5151
Ранг коэф-та Мартина

LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DBCLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.62

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

5.17

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

21.39

-13.45

DBC vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBC и LVHI

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и LVHI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBCLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-32.31%

-44.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-6.08%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-11.99%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-11.99%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.99%

-0.63%

-26.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.19%

-3.51%

-42.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.47%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и LVHI

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBCLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

2.83%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

7.76%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

9.63%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

11.09%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

13.75%

+4.07%

Сравнение комиссий DBC и LVHI

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и LVHI

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности LVHI в 4.72%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.64%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
4.72%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы


DBC and LVHI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (5.24%) compared to LVHI (2.83%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 11.38% for DBC. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

LVHI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.64% for DBC.

DBC is categorized as Commodities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор