PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с EXXY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBC с EXXY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE).

DBC и EXXY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. EXXY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 7 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBC и EXXY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и EXXY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		20.37%17.30%3.83%-8.09%14.74%27.57%-5.97%6.43%-10.59%0.22%
Разные валюты инструментов

DBC торгуется в USD, в то время как EXXY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXXY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у EXXY.DE с доходностью 20.37%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции EXXY.DE по среднегодовой доходности: 10.02% против 7.03% соответственно.

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

EXXY.DE

1 день
-1.53%
1 месяц
8.83%
С начала года
20.37%
6 месяцев
29.84%
1 год
29.03%
3 года*
12.67%
5 лет*
12.83%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с BCDDBC с USCI
Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с IUSN.DEEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с ETL2.DE

Сравнение комиссий DBC и EXXY.DE

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EXXY.DE в 0.46%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

DBC vs. EXXY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c EXXY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCEXXY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.67

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.21

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.80

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

9.03

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. EXXY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXY.DE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и EXXY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCEXXY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.03

+0.14

Корреляция

Корреляция между DBC и EXXY.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и EXXY.DE

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как EXXY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBC и EXXY.DE

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, примерно равная максимальной просадке EXXY.DE в -76.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и EXXY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBCEXXY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-65.58%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.26%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-28.03%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-33.54%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-17.97%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-40.30%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.21%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и EXXY.DE

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) имеют волатильность 8.30% и 8.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBCEXXY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

8.00%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.53%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

17.34%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

17.18%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

15.16%

+2.56%