Сравнение EXXY.DE с EUNL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).
EXXY.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 7 авг. 2007 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXXY.DE или EUNL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXXY.DE и EUNL.DE
Доходность по периодам
С начала года, EXXY.DE показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью 24.48%. За последние 10 лет акции EXXY.DE уступали акциям EUNL.DE по среднегодовой доходности: 0.48% против 11.63% соответственно.
EXXY.DE
6.44%
2.14%
-4.35%
2.94%
6.97%
0.48%
EUNL.DE
24.48%
2.27%
10.68%
30.76%
13.06%
11.63%
Основные характеристики
| EXXY.DE | EUNL.DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 0.48 | 17.45 |
| Индекс Язвы | 5.70% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 11.67% | 10.89% |
| Макс. просадка | -65.58% | -33.63% |
| Текущая просадка | -37.43% | -1.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXXY.DE и EUNL.DE
EXXY.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между EXXY.DE и EUNL.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXXY.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXY.DE и EUNL.DE
Ни EXXY.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EXXY.DE и EUNL.DE
Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и EUNL.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXXY.DE и EUNL.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.