PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXY.DE с XAAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXXY.DE с XAAG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE).

EXXY.DE и XAAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 7 авг. 2007 г.. XAAG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXXY.DE и XAAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXXY.DE и XAAG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		21.95%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-1.51%
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		24.33%12.13%14.84%-14.76%23.35%39.76%-19.46%12.99%-5.11%4.28%

Доходность по периодам

С начала года, EXXY.DE показывает доходность 21.95%, что значительно ниже, чем у XAAG.DE с доходностью 24.33%.

EXXY.DE

1 день
-1.89%
1 месяц
9.72%
С начала года
21.95%
6 месяцев
31.36%
1 год
20.09%
3 года*
10.18%
5 лет*
13.18%
10 лет*
6.84%

XAAG.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
8.59%
С начала года
24.33%
6 месяцев
38.58%
1 год
28.92%
3 года*
15.06%
5 лет*
16.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с IUSN.DEEXXY.DE с ETL2.DE
Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с SXRS.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с BCFE.DEXAAG.DE с ETLF.DE

Сравнение комиссий EXXY.DE и XAAG.DE

EXXY.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XAAG.DE в 0.19%.

EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EXXY.DE vs. XAAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXY.DE c XAAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXY.DEXAAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.30

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.74

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.54

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

5.46

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXY.DE vs. XAAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXY.DE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAAG.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXY.DE и XAAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXY.DEXAAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.48

-0.47

Корреляция

Корреляция между EXXY.DE и XAAG.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXY.DE и XAAG.DE

Ни EXXY.DE, ни XAAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXXY.DE и XAAG.DE

Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки XAAG.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и XAAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXXY.DEXAAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-33.85%

-31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-14.18%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-33.85%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-2.33%

-15.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.30%

-14.09%

-26.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.36%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXY.DE и XAAG.DE

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) составляет 8.68%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXXY.DEXAAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

9.37%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

17.80%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

22.14%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

20.06%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

18.32%

-3.23%