PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXY.DE с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXXY.DE с CMOD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L).

EXXY.DE и CMOD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 7 авг. 2007 г.. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXXY.DE и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXXY.DE и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		21.95%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-11.54%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		24.76%2.37%11.00%-10.33%21.59%36.87%-11.79%9.05%-6.00%-11.49%
Разные валюты инструментов

EXXY.DE торгуется в EUR, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXXY.DE показывает доходность 21.95%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 24.76%.

EXXY.DE

1 день
-1.89%
1 месяц
9.72%
С начала года
21.95%
6 месяцев
31.36%
1 год
20.09%
3 года*
10.18%
5 лет*
13.18%
10 лет*
6.84%

CMOD.L

1 день
-1.32%
1 месяц
10.05%
С начала года
24.76%
6 месяцев
32.36%
1 год
21.76%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с IUSN.DEEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с ETL2.DE
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOP.LCMOD.L с CMOE.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с ETL2.DECMOD.L с BCFE.DECMOD.L с PCOM.DE

Сравнение комиссий EXXY.DE и CMOD.L

EXXY.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.

EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Доходность на риск

EXXY.DE vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXY.DE c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXY.DECMOD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.26

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.74

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.60

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

5.44

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXY.DE vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXY.DE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXY.DE и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXY.DECMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.38

-0.37

Корреляция

Корреляция между EXXY.DE и CMOD.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXY.DE и CMOD.L

Ни EXXY.DE, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXXY.DE и CMOD.L

Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и CMOD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EXXY.DECMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-33.16%

-32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-8.95%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-26.86%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-1.22%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.30%

-12.47%

-27.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.10%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXY.DE и CMOD.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXXY.DECMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

8.05%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

13.78%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

17.14%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.83%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

15.27%

-0.18%