PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXY.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXXY.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE).

EXXY.DE и ETL2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 7 авг. 2007 г.. ETL2.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXXY.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXXY.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		21.95%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-12.20%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		14.02%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, EXXY.DE показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у ETL2.DE с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции EXXY.DE уступали акциям ETL2.DE по среднегодовой доходности: 6.84% против 9.02% соответственно.

EXXY.DE

1 день
-1.89%
1 месяц
9.72%
С начала года
21.95%
6 месяцев
31.36%
1 год
20.09%
3 года*
10.18%
5 лет*
13.18%
10 лет*
6.84%

ETL2.DE

1 день
-2.06%
1 месяц
3.85%
С начала года
14.02%
6 месяцев
22.54%
1 год
13.38%
3 года*
8.51%
5 лет*
14.37%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с IUSN.DEEXXY.DE с XAAG.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с XBCU.LETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DE

Сравнение комиссий EXXY.DE и ETL2.DE

EXXY.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

EXXY.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXY.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXY.DEETL2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.87

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.21

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.76

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

3.67

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXY.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXY.DE на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXY.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXY.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.87

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.24

-0.23

Корреляция

Корреляция между EXXY.DE и ETL2.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXY.DE и ETL2.DE

Ни EXXY.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXXY.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и ETL2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXXY.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-47.04%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.37%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-23.27%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-26.50%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-3.68%

-14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.30%

-22.11%

-18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.78%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXY.DE и ETL2.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXXY.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

6.33%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

11.73%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

15.31%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.31%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

13.65%

+1.44%