PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXY.DE с IUSN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXXY.DE с IUSN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE).

EXXY.DE и IUSN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 7 авг. 2007 г.. IUSN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXXY.DE и IUSN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXXY.DE и IUSN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		21.95%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.38%
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		4.15%7.82%13.17%13.11%-13.82%25.28%5.33%29.05%-8.27%

Доходность по периодам

С начала года, EXXY.DE показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у IUSN.DE с доходностью 4.15%.

EXXY.DE

1 день
-1.89%
1 месяц
9.72%
С начала года
21.95%
6 месяцев
31.36%
1 год
20.09%
3 года*
10.18%
5 лет*
13.18%
10 лет*
6.84%

IUSN.DE

1 день
2.63%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.15%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.80%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с ETL2.DE
Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий EXXY.DE и IUSN.DE

EXXY.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IUSN.DE в 0.35%.

EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

EXXY.DE vs. IUSN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXY.DE c IUSN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXY.DEIUSN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.54

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.22

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

9.14

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXY.DE vs. IUSN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXY.DE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSN.DE равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXY.DE и IUSN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXY.DEIUSN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.37

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.47

-0.45

Корреляция

Корреляция между EXXY.DE и IUSN.DE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXY.DE и IUSN.DE

Ни EXXY.DE, ни IUSN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXXY.DE и IUSN.DE

Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки IUSN.DE в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и IUSN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXXY.DEIUSN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-40.23%

-25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-14.08%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-24.32%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-3.89%

-14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.30%

-7.16%

-33.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.18%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXY.DE и IUSN.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXXY.DEIUSN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

5.48%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

10.21%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

17.69%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.56%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

18.41%

-3.32%