Сравнение DBC с AIGC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L).
DBC и AIGC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. AIGC.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBC и AIGC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBC и AIGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 22.54% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | 26.42% | -3.80% | 7.16% | -11.46% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у AIGC.L с доходностью 22.54%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции AIGC.L по среднегодовой доходности: 10.02% против 7.14% соответственно.
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
AIGC.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 22.54%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и AIGC.L
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIGC.L в 0.49%.
Доходность на риск
DBC vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск
DBC
AIGC.L
Сравнение DBC c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBC | AIGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.86 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.44 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.55 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 9.35 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBC | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.02 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DBC и AIGC.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и AIGC.L
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как AIGC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и AIGC.L
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, примерно равная максимальной просадке AIGC.L в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и AIGC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBC | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -75.92% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -8.96% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -26.98% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -34.00% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -38.32% | +12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -51.15% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.40% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и AIGC.L
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBC | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 7.19% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 13.04% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 16.43% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 17.85% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 15.59% | +2.13% |